關于電子商務論文摘要

　　2008年美國爆發(fā)的金融危機給世界各國的金融系統(tǒng)造成了重大的經(jīng)濟損失。在危機過后，人們開始痛定思痛，思考金融危機在世界上造成大面積損失的原因。研究發(fā)現(xiàn)，這主要是世界金融系統(tǒng)的安全性方面存在著隱患。因此，對于風險的研究就要求人們從過去的微觀層面上升到宏觀層面，各個國家加強自身金融系統(tǒng)的宏觀審慎管理成為防止下一次金融危機大面積蔓延的重中之重。從宏觀角度來看，就要把參與經(jīng)濟活動的各金融機構組織，金融市場作為一個整體來考慮，以整體的角度來研究和防范危機在系統(tǒng)中蔓延。

　　以整體的思想來研究系統(tǒng)中風險傳染的方法很多，不過近年來使用復雜網(wǎng)絡的方法變得備受推崇。歐洲央行在一篇金融穩(wěn)定評論中就曾經(jīng)指出，現(xiàn)在社會金融系統(tǒng)中的各要素關系錯綜復雜，要研究這復雜的關系，就需要使用復雜網(wǎng)絡的研究方法。

　　復雜網(wǎng)絡是由數(shù)學上的圖論發(fā)展演變而來的一種新興學科，它涵蓋內容廣泛，主要包括了系統(tǒng)性科學，管理學，計算機科學，數(shù)學，統(tǒng)計學等多方面的理論和知識。正因為如此，復雜網(wǎng)絡才被學者們認可，是研究復雜系統(tǒng)最有效的一種工具，就可以將復雜系統(tǒng)抽象成為一種復雜網(wǎng)絡。在金融系統(tǒng)中，存在著大量的金融機構，金融組織，各機構組織在系統(tǒng)中起的不同的作用，而且之間經(jīng)常發(fā)生一些業(yè)務往來。然而，這種業(yè)務往來關系并不是一成不變的，而是隨著時間的推移發(fā)生著變化。從這個角度來看，金融系統(tǒng)是一個復雜的系統(tǒng)，我們就可以用復雜網(wǎng)絡的理論來進行分析研究。

　　金融系統(tǒng)中的金融機構的聯(lián)系關系主要是通過資金流動形成的，而資金的流動又主要是通過支付系統(tǒng)來完成的，因此我們可以說對應于金融系統(tǒng)的支付系統(tǒng)也會表現(xiàn)出復雜的特性。本文根據(jù)大額支付系統(tǒng)建立網(wǎng)絡拓撲模型，估計支付系統(tǒng)中銀行間交易金額，然后，使用復雜網(wǎng)絡的理論方法構建銀行系統(tǒng)網(wǎng)絡模型，對該網(wǎng)絡的拓撲結構性質及網(wǎng)絡結構進行分析，最后根據(jù)網(wǎng)絡結構特性分析系統(tǒng)性風險在網(wǎng)絡中的傳播規(guī)律。本文的具體內容如下：

　　第一部分為文獻綜述部分，首先，整理了一下國內外學者對于銀行網(wǎng)絡結構的分析情況，然后對銀行間系統(tǒng)性風險傳染情況做了整理，主要是從四個方面介紹的，有系統(tǒng)性風險的涵義，國內外學者根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)對系統(tǒng)性風險的具體測量，對于系統(tǒng)性風險的一些研究方法，其中主要評述了使用復雜網(wǎng)絡理論的方法，綜述的最后部分是對于系統(tǒng)性風險爆發(fā)的可能性做了整理。

　　第二部分主要介紹本文的數(shù)據(jù)來源，主要來源于三個部分，支付體系發(fā)展報告，各銀行的年度報表，以及前支付結算司司長歐陽衛(wèi)民的一篇文獻。

　　這部分最后對于支付系統(tǒng)中數(shù)據(jù)暴露不充分的現(xiàn)狀，本文嘗試使用回歸分析，變量替代的方法，估算出各銀行交易金額在整個支付系統(tǒng)中的比重，然后進一步估算出整個支付系統(tǒng)中任意兩家銀行之間的交易額。

　　第三部分是先簡單介紹了復雜網(wǎng)絡的相關理論，然后分析了銀行業(yè)系統(tǒng)的復雜性，得出可以用復雜網(wǎng)絡進行分析的結論，最后根據(jù)前面估算出的交易矩陣，對銀行業(yè)交易金額網(wǎng)絡的網(wǎng)絡結構進行了分析，主要表現(xiàn)在網(wǎng)絡白勺拓撲參數(shù)以及網(wǎng)絡結構。網(wǎng)絡拓撲參數(shù)主要是平均路徑長度和度分布，網(wǎng)絡結構主要是聚集系數(shù)以及網(wǎng)絡匹配模式，研究結果表明該網(wǎng)絡具有小世界的特性，即該網(wǎng)絡具有小的平均路徑長度以及較大的聚集系數(shù)，為后面對網(wǎng)絡進行針對性攻擊，分析魯棒性提供了前提。

　　第四部分介紹了本文在研究銀行間危機傳染時的具體方法，主要就是對沒有破產的銀行對上一輪破產的銀行進行軋差，然后再和銀行資產額比較進行判斷，通過不斷的迭代過程，來觀察危機產生的影響。最后了通過Matlab仿真模擬運行的結果，通過假設一家銀行，兩家銀行，多家銀行破產分別做模擬，來對比觀察系統(tǒng)中風險傳染規(guī)律。通過仿真模擬的結果我們可以發(fā)現(xiàn)，我國的銀行業(yè)系統(tǒng)是非常安全的，沒有外部因素的干擾是不會出現(xiàn)系統(tǒng)性風險的。

　　第五部分是結論與展望，主要介紹了本文所得出的結論，另外也指出了本文中的不足及局限性，并且為后面的進一步研究做了展望。

　　本文的創(chuàng)新點主要有兩點，第一點是數(shù)據(jù)的估算，考慮需要用到各個銀行交易額在整個系統(tǒng)中的比重，但是這種數(shù)據(jù)不容易收集到，因此本文試著尋找一個相關變量，這個變量的數(shù)據(jù)能夠收集到，并且和待估計的變量之間具有正相關關系，然后用該變量替換需要估計出銀行交易額的比重，另外也部分地運用了最大熵估計的思想，把所以已知能夠收集到的數(shù)據(jù)運用在內。

　　第二點是分析危機傳染的過程。在分析危機傳染的過程中先對系統(tǒng)建立網(wǎng)絡模型，然后根據(jù)網(wǎng)絡模型抽象出對應的矩陣，危機傳染過程就對應在矩陣上元素的變化。具體就是對沒有破產的銀行對上一輪破產的銀行進行雙邊或者多邊乳差，然后再和銀行資產額比較進行判斷，通過不斷的迭代過程，來觀察危機產生的影響。觀察為了反映這種變化規(guī)律，通過Matlab軟件仿真模擬實驗，并通過不斷賦予不同的初值，對比觀察網(wǎng)絡中風險傳染情況。

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